การซื้อขาย ด้วย และ vwap mvwap




การซื้อขายด้วยและ VWAP MVWAP ปริมาณน้ำหนักราคาเฉลี่ย (VWAP) และปริมาณการเคลื่อนย้ายราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (MVWAP) มีการซื้อขายเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้โดยผู้ค้าทั้งหมด แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้บ่อยที่สุดโดยผู้ค้าระยะสั้นและในขั้นตอนวิธีการตามโปรแกรมซื้อขาย MVWAP อาจถูกใช้โดยผู้ค้าอีกต่อไปยาว แต่ VWAP เพียง แต่ดูที่วันหนึ่งในช่วงเวลาที่เกิดจากการคำนวณระหว่างวันที่ ตัวชี้วัดทั้งสองชนิดพิเศษที่ราคาเฉลี่ยซึ่​​งจะนำเข้าบัญชีปริมาณ; นี้จะให้ภาพที่ถูกต้องมากขึ้นจากราคาเฉลี่ย ตัวชี้วัดที่ยังทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำหรับบุคคลและสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะวัดถ้าพวกเขาได้รับการดำเนินการที่ดีหรือการเรียกยากจนของพวกเขาในการสั่งซื้อ (สำหรับไพรเมอร์ให้ดูที่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่: พื้นฐาน.) เลือกกรอบเวลาของคุณ (แผนภูมิเห็บ 1 นาที, 5 นาที, ฯลฯ ) คำนวณราคาปกติสำหรับช่วงแรก (และทุกช่วงเวลาในวันรุ่งขึ้น) ราคาทั่วไปจะบรรลุได้โดยการเพิ่มสูงต่ำและใกล้ชิดและหารด้วยสาม: (H + L + C) / 3 คูณนี้ราคาปกติโดยปริมาตรสำหรับรอบระยะเวลาว่า นี้จะทำให้เรามีค่าที่เรียกว่า TP * V ให้รวมการทำงานของ TP * ค่า V ที่เรียกว่าสะสม TPV นี้คือความเพียรอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มล่าสุด TPV เป็นค่าก่อน (ยกเว้นช่วงแรกเนื่องจากจะไม่มีค่าล่วงหน้า) ตัวเลขนี้ควรจะได้รับมีขนาดใหญ่เป็นวันที่ดำเนินการ ให้รวมการทำงานของปริมาณการสะสม ทำเช่นนี้โดยการเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องล่าสุดกับปริมาณก่อน จำนวนนี้ควรจะได้รับมีขนาดใหญ่เป็นวันที่ดำเนินการ คำนวณ VWAP กับข้อมูลของคุณ: สะสม TPV / ปริมาณการสะสม นี้จะช่วยให้ปริมาณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับแต่ละช่วงเวลาและจะให้ข้อมูลเพื่อสร้างบรรทัดไหลซึ่งซ้อนทับข้อมูลราคาในชาร์ต มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะใช้โปรแกรมสเปรดชีตเพื่อติดตามข้อมูลถ้าคุณกำลังทำนี้ด้วยตนเอง แผ่นแพร่กระจายสามารถตั้งค่าได้ง่ายขึ้น