บทความล่าสุด วิธีการเขียนบล็อกควอนท์ที่ดี โดยฌาคชูแบร์บน 27 ตุลาคม 2015 โพสต์ในวันนี้เป็นโพสต์จากฌาคชูแบร์ที่ทำงาน QuantsPortal ฌาคส์ส่งอีเมลฉันเร็ว ๆ นี้และถามว่าผมต้องการจะยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการโพสต์เกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นในการบล็อก quant ผมก็มีความสุขมากกว่าที่จะทำเช่นนั้นและฌาคส์สงสัยว่ามันจะทำให้แขกโพสต์ที่ดีสำหรับ QuantStart อ่านเพิ่มเติม. ประกาศ: การพูดในที่ QuantCon ในเมษายน 2016 โดยไมเคิลฮอลล์มัวร์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2015 นี่คือการโพสต์สั้น ๆ เพื่อให้คุณรู้ว่าผมจะพูดในที่ QuantCon ที่ 9 เมษายน 2016 ในนิวยอร์กซิตี้ อ่านเพิ่มเติม. ARIMA + GARCH กลยุทธ์การเทรดใน SP500 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใช้ R โดยไมเคิลฮอลล์มัวร์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2015 ในบทความนี้ผมต้องการที่จะแสดงวิธีการใช้ทั้งหมดของความรู้ที่ได้รับในเวลาที่โพสต์การวิเคราะห์ชุดก่อนหน้านี้กับกลยุทธ์การซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ SP500 ที่ อ่านเพิ่มเติม. Generalised อัตถดถอยเงื่อนไข Heteroskedasticity GARCH (p, q) รุ่นสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา โดยไมเคิลฮอลล์มัวร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2015 ในบทความนี้เราจะพิจารณารูปแบบที่มีชื่อเสียง Generalised อัตถดถอยเงื่อนไข Heteroskedasticity ของพีสั่งซื้อคิวยังเป็นที่รู้จัก GARCH (p, q) GARCH ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการเงิน ณ ราคาสินทรัพย์จำนวนมากมีเงื่อนไข heteroskedastic อ่านเพิ่มเติม. อัตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ARIMA (p, d, ด) รุ่นสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลา