การบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ปรึกษา ยินดีต้อนรับสู่นูนกลุ่มที่ปรึกษา, LLC เว็บไซต์ นูนกลุ่มที่ปรึกษา, LLC ให้ความขยันและบริการบริหารความเสี่ยงให้กับลูกค้าในตราสารหนี้ตลาด; การใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การซื้อขายรวมทั้งกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฟิวเจอร์สและตัวเลือกเช่นเดียวกับตราสารเงินสดสำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้สร้างในการจำนองเงินกู้ทั้งหมดและจำนองหลักทรัพย์ภาค CCG ให้ลูกค้าต่างประเทศที่มีบริการให้คำปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์จำนองของสหรัฐเช่นเดียวกับการป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ระดับโลกและกลยุทธ์การซื้อขาย การทำงานของเราได้ช่วยลูกค้าระบุและวิเคราะห์เครดิตและเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและการแก้ปัญหาให้กับช่วยในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น เราปกป้องลูกค้าของเรากับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยการช่วยให้พวกเขา: ล็อคในต้นทุนการกู้ยืมไปข้างหน้า แลกเปลี่ยนการใช้งานและการจัดการ swaptions หนี้ ใช้อัตราดอกเบี้ยหมวกและชั้นการป้องกันความผันผวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ตัวเลือก OTC ใช้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง การวิเคราะห์การทำงานของเราประกอบด้วย: ทบทวนการซื้อ / ขายกลยุทธ์ เลือกจัดการและการประเมินผล ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและการใช้บริการการตรวจสอบ การสอบทานของระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับ ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล CCG ไม่ได้ให้การจัดการผลงานการบริหารการลงทุนหรือการบริการการจัดการเงินและไม่เป็น CCG มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท ใด ๆ ที่ให้บริการดังกล่าว กลยุทธ์รั้นด้วย Twist (ซื้อใส่) ถ้าคุณเป็นรั้นในพื้นฐานที่กำหนดคุณอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับการซื้อสายเปลือย แต่บางครั้งตัวเลือกที่ใช้ได้เฉพาะกับซื้อใส่ คุณควรจะซื้อหรือไม่ คำตอบสั้น: ใช่ แต่ผลตอบแทนที่จะทำซ้ำโทรคุณจริงต้องเดลต้าป้องกันใส่แล้วซื้อหุ้นมากยิ่งขึ้นไปเท่ากับ 100 เดลต้า ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณซื้อ 1000 ทำให้แล้วคุณซื้อ 1,000 หุ้น เพื่อแสดงให้เห็น: ถ้าโทรที่คุณต้องการที่จะซื้อในตอนแรกมี 40 เดลต้าแล้วใส่ที่นัดหยุดงานเดียวกันจะมี 60 เดลต้า (ใส่ / เท่าเทียมกันโทร.) ที่จะถือเอา 40 เดลต้าของการโทรแล้วซื้อ 40 เดลต้ามากขึ้นมูลค่าของ หุ้น ง่ายเหมือนที่ จากนั้นเมื่อตำแหน่งที่อยู่ในสถานที่ถ้าใส่รวมกันของหุ้น + จะทำซ้ำตำแหน่งในสายเปลือยที่: - เมื่อการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สูงขึ้น - ค่าวางเดลต้าจะลดลงเช่นเดียวกับเดลต้าของตัวเลือก (ในอัตราที่ลดลง) - ตำแหน่งหุ้นระยะยาวจะได้รับมูลค่า - เมื่อการเคลื่อนไหวพื้นฐานลดลง - มูลค่าที่ใส่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเดลต้า - หุ้นยาวตำแหน่งจะสูญเสียเงิน รายละเอียดชาวกรีกในแง่ของแกมมาทีและความผันผวนจะไม่เหมือนเดิม ความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นถ้าตัวเลือกที่เป็นอเมริกันและมีการจ่ายเงินปันผลเป็นใส่จะไม่ใช้สิทธิในขณะที่ลึกในการเรียกเงินที่จะใช้สิทธิก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลอดีตวันที่ ด้านล่างนี้ใช้สีดำ Sholes Pricer เปรียบเทียบระหว่างค่าของ 3month 50 โทรเปล่ากับราคาสปอต 50 ผันผวน = 25% และวางเทียบเท่ามากกว่าการป้องกันความเสี่ยง (ตามรายละเอียดข้างต้น) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาจุด และ voila, ใต้ตาของคุณคุณจะเห็นว่าเรามีผลงานจำลอง