ตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายรหัสในการวิจัย ตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายรหัสในการวิจัย การทดสอบกลับของกลยุทธ์การค้าที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนที่สี่ ได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายและระบุกฎ ดำเนินกลยุทธ์ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประเมินการวัดประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะกลับทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของเราในอาร์แพคเกจ quantmod ได้ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะดึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากการเงิน yahoo รหัสหนึ่งบรรทัดด้านล่างเรียก NSE (Nifty) ข้อมูล Quantmod มีคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพข้อมูล คำสั่งดังต่อไปนี้สร้างแผนภูมิสำหรับข้อมูล NSE TA = "โมฆะ" ระบุจะไม่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคใด ๆ เราจะได้เห็นในไม่ช้าการประยุกต์ใช้เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคเกี่ยวกับแผนภูมิ ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย เราจะเลือก MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence Divergence) สำหรับตัวอย่างนี้ ในการย้ายกลยุทธ์ไขว้เฉลี่ยสองค่าเฉลี่ยจะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียกว่าเส้น MACD ค่าเฉลี่ยที่สามเรียกว่าสายสัญญาณ; ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงวันที่ 9 ของสัญญาณ MACD, คำนวณยัง ถ้าเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณแล้วมันเป็นสัญญาณที่รั้นและเราไปนาน ถ้าเส้น MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณแล้วมันเป็นสัญญาณที่หยาบคายและเราไปในระยะสั้น เราเลือกที่ราคาปิดของข้อมูล NSE ในการคำนวณค่าเฉลี่ย ตอบสนองคำสั่งดังต่อไปนี้งานนี้ คำสั่งด้านล่าง MACD คำนวณหาราคาปิด หนึ่งสามารถเลือกพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็วเฉลี่ยช้าและสัญญาณขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อขาย ที่นี่เราติดพารามิเตอร์มาตรฐาน MACD เป็นฟังก์ชั่นใน quantmod ที่คำนวณย้ายแตกต่างบรรจบเฉลี่ยข้อมูลราคาปิดสำหรับ NSE, nFast เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว nSlow เป็นเคลื่อนไหวช้าเฉลี่ย maType = SMA บ่งชี้ว่าเราได้เลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายร้อยละ = FALSE หมายถึงการที่เราจะคำนวณความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้าเคลื่อนไหวเฉลี่ย การตั้งค่า TRUE จะกลับแตกต่างกันร้อยละระหว่างที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า แปลงคำสั่งต่อไปชาร์ตราคาปิดของ NSE พร้อมกับพารามิเตอร์ MACD ตามที่กล่าวไว้ก่อนที่เราจะกำหนดสัญญาณการค้าของเราดังต่อไปนี้: - หากสัญญาณ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณที่เราจะไปยาว NSE หากสัญญาณ MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณที่เราจะไปสั้น ๆ เกี่ยวกับ NSE ต่อไปนี้คำสั่งสร้างสัญญาณซื้อขายตาม เราใช้ตัวดำเนินการล่าช้าในการขจัดอคติมองไปข้างหน้า เราจะใช้กลยุทธ์นี้กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ NSE จาก 2007/09/17 เพื่อ 2015/09/22 สัญญาณการซื้อขายถูกนำไปใช้ราคาปิดของหุ้นที่จะได้รับผลตอบแทนของกลยุทธ์ของเรา ฟังก์ชั่นร็อคมีความแตกต่างร้อยละระหว่างสองราคาปิด เราสามารถเลือกระยะเวลาที่เราต้องการที่จะเห็นผลตอบแทน คำสั่งต่อไปเลือกผลตอบแทนระหว่าง 2008/06/02 และ 2015/09/22 ผลตอบแทนสะสมสามารถคำนวณและวางแผนโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้: - ขั้นตอนที่ 4 ของการทดสอบหลังอยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานแพคเกจการวิเคราะห์ในการวิจัยให้เป็นแพลตฟอร์มที่รวมผลการดำเนินงานที่จะสังเกตพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดต่างๆเช่นวาดดาวน์เสี่ยงสามารถสังเกตได้ในอาร์ คำสั่งต่อไปนี้ให้บทสรุปของพารามิเตอร์ดังกล่าวข้างต้นและอื่น ๆ อีกมากมาย! นี่คือรุ่นสั้นของรหัส หลังจากนั้นจะว่าตัวอย่างนี้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานของวิธีการออกแบบกลยุทธ์การซื้อขาย quant โดยใช้อาร์ตอนนี้คุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะเริ่มต้นกับแพคเกจ quantmod ในอาร์ประสบความสำเร็จเมื่อคุณได้เรียนรู้พื้นฐานเหล่านี้คุณสามารถทดสอบทักษะของคุณที่โต้ตอบของเรา ด้วยตนเอง 10 ชั่วโมงนานแน่นอน datacamp 'รุ่นกลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณใน R'